Исследование и анализ кредитных рисков методами актуарной математики

Abstract

В последнее десятилетие приобрела актуальность задача разработки моделей, позволяющих минимизировать кредитные риски посредством страхования кредитов от невыплат. В статье описывается модель страхования кредитного риска, построенная на основе концепций актуарной математики. Рассматриваются конкретные примеры применения построенной модели на практике при помощи банковских статистических данных.